DC型養(yǎng)老基金在多維相依風險資產(chǎn)中的最優(yōu)配置

工程數(shù)學學報頁數(shù)： 19 2021-12-15

摘要：考慮了繳費確定型養(yǎng)老基金在參與者退休前累積階段的最優(yōu)資產(chǎn)配置問題。
假定金融市場中多個風險資產(chǎn)的價格由于遭受市場系統(tǒng)性風險的沖擊而產(chǎn)生共同的跳躍現(xiàn)象，因而用相依跳擴散模型來刻畫，并假定參與者退休前的收入過程也滿足一個跳擴散過程。（共19頁）

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