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人民幣與東亞主要貨幣匯率溢出效應(yīng)及其影響因素研究

上海金融 頁數(shù)： 19 2024-05-15
摘要： 本文基于Diebold和Yilmaz溢出指數(shù)的時(shí)變參數(shù)向量自回歸模型選取在岸人民幣、離岸人民幣、日元和韓元為研究對象，從匯率關(guān)聯(lián)性的角度來評估在岸和離岸人民幣的區(qū)域影響力以及識別溢出效用的影響因素。本文研究結(jié)果表明：第一，在岸和離岸人民幣與日韓國家貨幣的關(guān)聯(lián)性總體上均呈現(xiàn)出不斷上升的趨勢，其中在岸和離岸人民幣在系統(tǒng)中均為凈溢出者，日元為凈溢入者，而韓元則是在凈溢出者和溢入者之間... （共19頁）

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