外部不確定性對生豬價格的分位異質性影響研究

摘要： 生豬價格序列的Hurst指數表明受突發(fā)事件影響，價格序列偏相關性出現(xiàn)拐點，價格波動趨勢會發(fā)生逆轉。運用灰色關聯(lián)度-熵權法測算外部不確定性指標，從非線性和非對稱角度出發(fā)，基于2009年2月至2023年5月月度數據，構建分位數回歸模型研究不同程度的外部不確定性對生豬價格的異質性效應。結果顯示，外部不確定性對生豬價格沖擊呈現(xiàn)異質性特征且持續(xù)性較強，沖擊效果隨分位數不同而存在差異，具有... （共6頁）