基于輔助回歸的面板數據固定效應變系數模型的估計

摘要： 本文針對面板數據固定效應變系數模型引入輔助回歸來解釋個體效應與協變量之間的關系,以此來處理固定效應,將模型轉化為部分線性變系數模型.為了獲得系數函數的估計,采用正交投影的方法消除固定效應,進一步基于局部線性估計對系數函數進行估計.在一些正則條件下,給出了系數函數估計的漸近性質.隨后,模擬研究了所提出的估計方法的有限樣本性質.模擬結果表明無論個體效應是隨機的還是固定的,本文方法優(yōu)... （共17頁）